使用方法Butterfly主题下，使用mermaid进行绘图并展示十分的方便，打开项目的_config.butterfly.yml文件，将mermaid下的enable处参数设置为true。
12345678# mermaid# see https://github.com/mermaid-js/mermaidmermaid: enable: true # built-in themes: default/forest/dark/neutral theme: light: default dark: dark
在你的博客markdown文档中，在mermaid和endmermaid标签中添加你的mermaid代码。
123{% mermaid %}some mermaid statements{% endmermaid %}
示例1234567891011121314151617{% mermaid %}stateDiagram-v2 [*] --> Activestate Active &# ...
Mermaid能绘制的内容
关键字
图类型
关键字
图类型
pie
饼状图
graph
图
flow
流程图
gantt
甘特图
classDiagram
类图
stateDiagram
状态图
journey
用户旅程图
类图（classDiagram）
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甘特图（gantt）
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其他类型图（pie、stateDiagram、journey）
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Mermaid能绘制的内容
关键字
图类型
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图类型
pie
饼状图
graph
图
flow
流程图
gantt
甘特图
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状态图
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用户旅程图
图（Graph）
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测试用数据：factor_and_return点击下载
12345678import pandas as pdimport numpy as npcp = pd.read_csv('close_price_demo.csv', encoding='gbk', index_col='date')cp.index = pd.to_datetime(cp.index)ret = cp.pct_change().iloc[1::]cum_ret = (1+ret).cumprod()cum_ret.plot(figsize=(10, 4))
1234567891011121314151617181920 ...
下面介绍的择时评价模型都是用于评价基金经理的选股能力，而量化选股与基金经理选股有异曲同工之妙，当然也可以用来评价量化策略的择时能力。
变量定义
变量名
变量含义
$r_t$
投资组合收益率
$r_f$
无风险收益率
$r_{m,t}$
市场基准收益率
$\alpha$
投资策略策略选股能力
D
相关参数，虚拟变量
$\beta$
相关参数，斜率
T-M模型T-M模型认为一个优秀的投资策略在多头时，能够提高投资组合的风险水平以获得较高的收益，在空头时能够降低投资组合的风险。因此CAPM特征线不再是固定斜率的直线，而是一条斜率会随市场状况变动的曲线：$$r_t-r_f=\alpha+\beta_1(r_{m,t}-r_f)+\beta_2(r_{m,t}-r_f)^2+\epsilon_t$$
若线性回归后结果得到$\beta_2 \gt 0$，说明基金经理拥有正的择时能力。
1234567891011121314151617181920212223242526def tm_model(rt, rm, rf, period='daily ...
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12345678import pandas as pdimport numpy as npcp = pd.read_csv('close_price_demo.csv', encoding='gbk', index_col='date')cp.index = pd.to_datetime(cp.index)ret = cp.pct_change().iloc[1::]cum_ret = (1+ret).cumprod()cum_ret.plot(figsize=(10, 4))
12345678910111213141516171819202122232425# 计算年(季/月/周)化 ...
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12345678import pandas as pdimport numpy as npcp = pd.read_csv('close_price_demo.csv', encoding='gbk', index_col='date')cp.index = pd.to_datetime(cp.index)ret = cp.pct_change().iloc[1::]cum_ret = (1+ret).cumprod()cum_ret.plot(figsize=(10, 4))
12345678910111213141516171819202122232425# 计算年(季/月/周)化 ...
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相伴💕一生~
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